Moving Average для чайников

Стоит чаще пользоваться скользящими средними значениями (по-русски Moving Average) вместо точных цифр.

Например, не имеет смысла рисовать на графике точное количество пользователей сайта на каждый день. Полезнее нарисовать график среднего количества за последние семь дней. То есть на каждый день в графике мы рисуем сколько в среднем было за неделю. Так мы видим более сглаженную картинку и тренды.

И вот часто так бывает, что считать настоящее среднее значение - дорого. Ну окей, для графика пользователей легко, а вот попробуй вычислить среднее значение цены акции. На двести бумаг. На трех биржах. На каждый тик.

И тут на помощь приходят методы аппроксимации среднего значения, дешевые по процессору и по памяти. Два метода, которые мне нравятся больше всего:

// метод 1
const ALPHA = 0.4;
function calcExponentialMA(accumulator, value) {
  return accumulator + ALPHA * (value - accumulator);
}

// метод 2
function calcApproximateRollingAvg(accumulator, value, count) {
  accumulator -= accumulator / count;
  accumulator += value / count;

  return accumulator;
}

Вот как выглядит среднесуточная цена акции Apple за 10 дней в этих двух алгоритмах:

("TRUE" — настоящее среднее, посчитанное втупую).

Самое неприятное в первом методе: правильно подобрать ALPHA. И еще: этот метод вычисляет среднее за все время, но чем старше значение, тем меньше оно влияет на результат. Немного тяжко для осмысления в конкретных числах.

Самое неприятное во втором методе: быстро накапливается ошибка округления. Проверь перед использованием.

Самое неприятное вообще: акции падают. :-(